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揭秘实战中的头寸管理方?#25581;?#21450;管理头寸中的10种常见问题

2019/8/31 11:33:39

实战中的头寸管理方式

加码的方法

一.?激进型:

1.左侧进场?#22836;?#24377;迎头空、下跌逢低买入,加码。

2.螳臂挡车:1/3--50%反弹或者回调,尤其是行情启动后的第一次反弹或者回调,"十大交易信号"的第二、第七点。

二.?保守型:

1.右侧进场,当短期趋势重新扭转和大趋势同一方向运动?#20445;?#21152;码。使用分时图选择进场点。在分时图15、30、60?#31181;?#25351;标体系发出信号?#20445;?#21152;码

2.图形突破法?#21644;?#30772;新高、新?#22270;?#30721;。

十大买卖信号

加码的数量

金字塔加码,事不过三。

第一笔头寸:100手

加码1:50

加码2:30

加码3:10

对于加码的头寸有两种处理方法:

1.?按?#25112;?#26131;体系的信号最后统一出场,

2.?加码部分先出场,信号按照分时图15、30、60?#31181;?#25351;标体系出场,

实战中分为"进场头寸管理"和"加码头寸管理"。

进场头寸管理按照上面的投资者的交易体系、分析方法的获胜率寻?#26131;式?#20998;散的份数,也就是比例,?#37096;?#20197;使用后面的风险控制中的3种方式:唯物、唯心、唯物+唯心的方式,常用的方法有:

1·固定金额法

固定金额法是将投资?#24335;?#25353;一定的方法分成不同的份额,按照上面的投资者的交易体系、分析方法的获胜率寻?#26131;式?#20998;散的份数,分批投?#23454;?#19981;同品种中,优点是比较简单,容易操作,对于新手是很好的方法,一般建议分为5-10份,即使用20%-10%的?#24335;?#21442;与交易,在行情有利的时候逐步采用金字塔加码。

2·浮动比例法

第一次进场按照上面的5-10份使用20%-10%的?#24335;?#21442;与交易,在亏损的后减少头寸,在盈利的时候增加头寸。

加码原则

1.?金字塔加码

就是每一次加码的数量一定少于上一次加码的数量,如低位买入100手,第一次加码70手,第二次加码50手,第三次加码30手…。很多投资者在实战中发现,行情看对了,买了也涨了,也一路加码了,但是最后一结帐,还是亏损。

原因就在于一般的业余投资者刚开始进场在行情的底部非常小心,在行情的前半段投入的?#24335;?#38750;常小,到行情的中后段,走势非常明朗,行情也处于加速阶段的时候才大胆进场,在高位大手加码,高位买入的量远大约低位买入量,形成的了"倒金字塔加码",低位买入30手,第一次加码50手,第二次加码70手,第三次加码100手,这样行情稍微翻转,上面大量买单一旦被套产生大量的亏损,一下就将前面买入的利润给吃掉了。

2.?保守?#22270;?#30721;

等待每一次行情突破新低(下跌走势)或者新高(上升走势)的时候加码,

3.?进取?#22270;?#30721;

等待每一次行情回调(上升走势)或者反弹(下跌走势)的时候加码,精确的加码点确认使用分时图配合技术指标或者黄金分割率确认。加码一般不超过三次。

下面三种的每月定期加码也是一种?#24335;?#31649;理中的头寸管理一种模式:

1·每日获利0.5%,每周获利2.5%,每月获利10%,一个月后连本带利滚动投资:

月份?月回报率?累计汇报率?月份?月回报率?累计汇报率

1?10%?110%?7?10%?195%

2?10%?121%?8?10%?214%

3?10%?133%?9?10%?236%

4?10%?146%?10?10%?259%

5?10%?161%?11?10%?285%

6?10%?177%?12?10%?314%

起始本金10万元,每月获利10%(10万元的帐户每月获利10000元)平均来算每周目标就是2.5%,等于10万元的帐户每周获利2500元(剔除?#20013;?#36153;)。年终?#24335;?#22686;值为41.4万。

每月10%示意图

2·每日获利1%,每周获利5%,每月获利20%,一个月后才连本带利滚动投资:

月份?月回报率?累计汇报率?月份?月回报率?累计汇报率

1?20%?120%?7?20%?358%

2?20%?144%?8?20%?430%

3?20%?173%?9?20%?516%

4?20%?207%?10?20%?619%

5?20%?249%?11?20%?743%

6?20%?299%?12?20%?892%

起始本金10万元,每周获利5%(10万元的帐户每周获利5000元),平均每天目标就是1%,等于10万元的帐户每天获利1000元(剔除?#20013;?#36153;)。年终?#24335;?#30001;10万增值为99.2万。

每周20%示意图

3·每日获利2%,每周获利10%,每月获利40%,一个月后才连本带利滚动投资:

月份?月回报率?累计汇报率?月份?月回报率?累计汇报率

1?40%?140%?7?40%?1054%

2?40%?196%?8?40%?1476%

3?40%?274%?9?40%?2066%

4?40%?384%?10?40%?2893%

5?40%?538%?11?40%?4050%

6?40%?753%?12?40%?5669%

起始本金10万元,每周获利10%(10万元的帐户每周获利10000元),平均每天目标是2%,等于10万元帐户每天获利2000元(剔除?#20013;?#36153;)。年终?#24335;?#30001;10万增值为666.9万。

每周40%示意图

【三种获利目标】

三种获利目标示意图

这三种模式都?#21069;?#29031;没有将利润滚动加码一次,投资者可以根据?#24335;?#30340;情况,采用按年、季?#21462;?#26376;、周的加码滚动方式,利润的增值一个比一个快。前提条件是在获利的情况下,而不是在亏损的时候。

管理头寸的10种常见问题

1、交易所回购:如果周四借了隔夜,周一、周二是国家法定假日,钱要哪天还?成交利率除以几才是正确的年化利率?

交易所隔夜回购是T?#25112;?#26131;T+1交收,如果是节假日顺延。对于借钱是+1交收,还钱也是+1交收。直观上理解?周四借钱,周五到账,周五还钱,周一还钱交收(支付出去)。?#24335;鷲加?#20063;就是周五到账加上周六周日共三天,周一?#24335;?#24050;经支付出去。?见下图标黄色的为占款天数,交易所的回购都可以以此类推:

交易所的回购示意图

情况1是最常见的情况,实?#25910;?#27454;1天。

情况2是掌嘴中讨论的情况。

情况3是周五借钱的情况,实?#25910;?#27454;1天。

情况4是2天回购的情况,实?#25910;?#27454;4天。

说到?#25214;?#29575;,因为交易所的计息的规则,隔夜回购利息只计算一天,也就是成交价格(利率)?/?365?*天数(搬砖小编有点忘了?#21069;?#29031;360还是365来计息的)。?隔夜回购计算1天,2天回购计算两天。

隔夜回购跨周末的情况,实?#25910;?#27454;3天,但是计算利息的时候只算1天,这样?#24335;?#30340;成本就体现到成交价格(利率)?#20808;?#20102;。?所以大家可以看看周四的隔夜回购的价格都比较高,是正常的三倍左右。

同理,周三的2天回购(上图情况4),计算2天,实?#25910;?#27454;4天,价格上?#19981;?#21453;应出来。?#34892;?#36259;的可以拉回购价格来看看。

2、银行间回购?#21495;级?#35201;做一次T+1交割,误以为是T+0头寸管理怎么办?

银行间+0,+1的确是个坑,很多都掉在坑里过的。我觉得这个是流程上的问题。投资经理的?#24335;?#31649;理的意图一定要明确是+0?还是+1,在O32下达指令的时候一定要准确,交易员在前台?#20302;?#37324;面实?#25163;?#34892;的时候要和O32里面的清算速度要匹配。只要保证O32里面的清算速度和实际一致O32里面的计算逻辑还是严谨的。

如果真出现集体眼盲,这?#39318;式?1到,对+0头寸影响不大。?如果是+0要用的钱,做成了+1才到的话,这个影响会比较大。银行间交易最关键的一点,下午3点以后要密切关注成交状况,查?#27425;?#25104;原因及时跟踪。

3、问题?#21644;?#35760;做过7天回购怎么办?

银行间的回购,如果忘了的话放心好啦,交易对手会提醒你的。

这里说说交易所的情况,交易所的回购,O32头寸会提前冻结,也就是今天要还交易所的回购,今天日初的头寸?#31361;?#33258;动扣减,日初的头寸?#31361;?#20986;?#25351;?#25968;,也就是提醒今天该借钱了。这个前提是O32里面的头寸是准的,前提是O32里面的头寸是准的,前提是O32里面的头寸是准的,重要的事情说3遍。O32头寸怎才会准,搬砖小编最后再说?#20498;?如果真出现了晚上清算才发现头寸不够,银行间也没有持仓的话,那就哭吧。。。

4、调休日为银行间市场结算日,基金券商不?#20064;啵?#22238;购到期怎么办?

银行间的成交单上有明确的到期结算日期,仔细看看。?这个最重要的是在每逢节假日前检查一?#29575;?#21542;有落在节假日调休到期的银行间回购。?最好是在外汇交易中心的?#20302;?#37324;面检查。?O32里面检查?#37096;?#20197;,前提是O32里面的回购记录是准确的,前提是O32里面的回购记录是准确的,前提是O32里面的回购记录是准确的。

5、?#32423;?#20132;易:任何?#32423;?#20132;易,都必须昭告天下,投资端,交易端、运营清算都得在日历上画个圈圈,甚至上个?#31181;?#25552;醒?#32422;?

重要的是投资端要记得下指令,只要有指令,交易端,运营清算都会跟着处理的。

6、协议存款:场外业务管理繁琐

场外业务一定要入?#20302;常?#22914;果不能进?#20302;常式?#20063;要做相应调整。

7、出入金:交易所、银行间、期货交易所?#24335;?

?#24335;?#19968;定要分开核对,托管户的?#24335;穡?#21048;?#22871;式?#36134;户的?#24335;穡?#26399;货的?#24335;稹?#21315;万不要串。千万不要串。千万不要串。

8、打新:打新头寸预留不足怎么办

O3.2会自动冻结,前提是指令准确,新股的缴款日期等基础信息准确。

9、ETF:ETF?T+几到账?

如果是场外ETF这个一定要等到托管户查到?#24335;?#21040;账户,才能使用,才在投资?#20302;?#37324;面做交收。场外业务?#24335;?#20132;收很重要,检查到账后再交收。如果不检查,O32根据?#20302;?#22522;础设置自动交收了的话,头寸就呵呵了。

交易所ETF,上交所T+1到账?#25512;?#20182;的没什么区别。深交所T+2到账。(下面是深交所结算指南的说明。)

深交所ETF在T+1日下午16点交收,T+2才可用。

其实其他品种也是在T+1日下午16点交收,为什么其他的T+1可用,?#34892;?#36259;的同学可以去找找结算指南上的说明,有一句话不一样的。

10、三费两金:这是一个死过无数革命先辈的大坑

就单独说说两金吧,备付金在O3.2里面可以设置备付金的自动冻结,月初第一个工作日冻结,第二个工作日扣减。保证金O32的冻结功能没用过,不确定到底有没有。?同样也是第二个工作日扣减。??这个可以理解为交给交易所押金,第一天计算,第二天扣减(T+1交收)。?每月初计算一个余额,扣减的量就是两个月的余额的差额。

备付金的计算基础是上?#30053;?#22343;买入的交易量。?保证金是前6个月的日均交易量。一个是买入交易量,一个是所有的交易量。?所以,保证金和备付金没有比例管理。?

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